Сравнение JEQA.DE с SCHX
JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. JEQA.DE is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 27.33% vs 24.64% for SCHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и SCHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEQA.DE показывает доходность 11.43%, а SCHX немного выше – 11.52%.
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 11.43% | 1.90% | 6.05% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 11.52% | 3.52% | 3.05% |
Correlation
The correlation between JEQA.DE and SCHX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between JEQA.DE and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. SCHX — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
SCHX
Сравнение JEQA.DE c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQA.DE | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.28 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 12.01 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и SCHX
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки SCHX в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQA.DE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -33.84% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.55% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.98% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.10% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и SCHX
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.95% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 9.17% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.64% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.01% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.65% | -2.14% |
Сравнение комиссий JEQA.DE и SCHX
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и SCHX
JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.05% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
JEQA.DE and SCHX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
JEQA.DE is categorized as Nasdaq-100, while SCHX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор