Сравнение JEQA.DE с SCHX
JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. JEQA.DE is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 26.19% vs 24.28% for SCHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и SCHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.38%.
JEQA.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.86% | 1.90% | 5.22% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 10.38% | 3.52% | 2.96% |
Correlation
The correlation between JEQA.DE and SCHX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between JEQA.DE and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. SCHX — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
SCHX
Сравнение JEQA.DE c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQA.DE | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.23 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 11.92 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQA.DE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и SCHX
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки SCHX в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQA.DE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -33.84% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.55% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.98% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.11% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.04% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и SCHX
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 1.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.01% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.87% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 12.50% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.96% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.64% | -2.22% |
Сравнение комиссий JEQA.DE и SCHX
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и SCHX
JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
JEQA.DE and SCHX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
JEQA.DE is categorized as Nasdaq-100, while SCHX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор