PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQA.DE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQA.DE с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

JEQA.DE и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQA.DE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQA.DE и SCHX

2026 (YTD)20252024
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-1.00%1.90%5.22%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-1.88%3.52%2.96%
Разные валюты инструментов

JEQA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEQA.DE показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -1.88%.

JEQA.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
4.11%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
10.01%
3 года*
16.24%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JREM.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JEIA.DE
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий JEQA.DE и SCHX

JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

JEQA.DE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQA.DE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQA.DESCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.49

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.72

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

2.98

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQA.DE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQA.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQA.DE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQA.DESCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.63

Корреляция

Корреляция между JEQA.DE и SCHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQA.DE и SCHX

JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок JEQA.DE и SCHX

Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки SCHX в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQA.DESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-34.33%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.02%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.59%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.00%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.64%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQA.DE и SCHX

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.45% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQA.DESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

20.65%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.95%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.66%

-1.45%