PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с JEPG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

JEPQ и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%3.57%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.08%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.08%.

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLDJEPG.L с URTH

Сравнение комиссий JEPQ и JEPG.L

И JEPQ, и JEPG.L имеют комиссию равную 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

JEPQ vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.33

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.53

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.68

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.28

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Корреляция

Корреляция между JEPQ и JEPG.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JEPG.L

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JEPG.L в 7.96%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JEPG.L

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-7.92%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.59%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.46%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.35%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.96%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JEPG.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.95%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

6.57%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

12.47%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.10%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

11.10%

+5.80%