PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

JEPQ.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.52%10.46%15.40%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

JEPQ.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и USCL.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.67

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.88

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

3.65

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.13

-0.21

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и USCL.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.53%10.34%5.50%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и USCL.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-21.85%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.94%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.01%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.66%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.62%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и USCL.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеют волатильность 5.95% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.04%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

20.30%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

15.74%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.74%

+2.17%