PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.TO с QQQX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.TO is actively managed, while QQQX.TO is passively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 31.50% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и QQQX.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%13.84%

Correlation

The correlation between JEPQ.TO and QQQX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between JEPQ.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.71

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.59

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.56

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

11.44

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и QQQX.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.TOQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-22.62%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-12.18%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.24%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.95%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.78%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и QQQX.TO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) составляет 4.05%, в то время как у Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.72%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.94%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.01%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.72%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.72%

-3.40%

Сравнение комиссий JEPQ.TO и QQQX.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и QQQX.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.TO and QQQX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.15% for QQQX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор