PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с HGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO).

JEPQ.TO и HGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и HGY.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HGY.TO с доходностью 7.79%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и HGY.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOHGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.16

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.28

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

9.33

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HGY.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.00

+0.92

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и HGY.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и HGY.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности HGY.TO в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и HGY.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -115.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и HGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-115.44%

+95.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.47%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-100.00%

+95.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-99.55%

+95.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.27%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и HGY.TO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) составляет 5.88%, в то время как у Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

10.41%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

20.72%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

23.90%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.41%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

15.32%

+2.57%