Сравнение JEPQ.L с JRIE.L
JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. JEPQ.L is actively managed, while JRIE.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.73% vs 36.56% for JRIE.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPQ.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 17.29%.
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.75% | 14.77% | 2.89% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 17.30% | 21.36% | 2.84% |
Correlation
The correlation between JEPQ.L and JRIE.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
JEPQ.L
JRIE.L
Сравнение JEPQ.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.86 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 15.39 | -11.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 46.91 | -31.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 5.27 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 4.23 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.L и JRIE.L
Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -13.47% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.76% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.33% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.11% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.L и JRIE.L
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 1.99%, в то время как у JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.56% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 34.58% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 39.89% | -23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 39.89% | -23.90% |
Сравнение комиссий JEPQ.L и JRIE.L
JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.L и JRIE.L
Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности JRIE.L в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.L and JRIE.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRIE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while JRIE.L is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.25% for JRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и JRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор