PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while CNX1.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 28.89% vs 40.34% for CNX1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.55%.

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.66%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.30%
1 год
40.34%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.58%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и CNX1.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.55%19.98%2.99%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and CNX1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between JEPQ.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.L и CNX1.L

Секторы
JEPQ.L
CNX1.L

Технологии

54.0%
57.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.9%

Здравоохранение

4.4%
3.8%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ.L
54.0%
CNX1.L
57.3%

Коммуникационные услуги

JEPQ.L
15.4%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.L
12.7%
CNX1.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.L
7.1%
CNX1.L
6.9%

Здравоохранение

JEPQ.L
4.4%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

JEPQ.L
3.1%
CNX1.L
2.8%

Коммунальные услуги

JEPQ.L
1.3%
CNX1.L
1.3%

Сырьевые материалы

JEPQ.L
1.0%
CNX1.L
1.1%

Энергетика

JEPQ.L
0.4%
CNX1.L
0.5%

Финансовые услуги

JEPQ.L
0.4%
CNX1.L
0.2%

Недвижимость

JEPQ.L
0.2%
CNX1.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

JEPQ.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.59

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.65

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

13.38

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.07

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и CNX1.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-35.21%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.99%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.77%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-5.19%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.01%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и CNX1.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 1.99%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.33%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.28%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.39%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

20.48%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.91%

-3.92%

Сравнение комиссий JEPQ.L и CNX1.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и CNX1.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and CNX1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор