PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с JEPI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Derivative Income funds from JPMorgan. Over the past year, JEPIX returned 7.52% vs 8.15% for JEPI.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JEPIX charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 0.22%.

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%-2.03%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		0.22%8.11%-2.06%

Correlation

The correlation between JEPIX and JEPI.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPQ.LJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEGP.LJEPI.L с JEPI.TO

Доходность на риск

JEPIX vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXJEPI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.99

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.47

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

3.92

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JEPI.L

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JEPI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-14.36%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.29%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.43%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.47%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JEPI.L

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.48%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.11%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.36%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

8.20%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

11.81%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

11.81%

+2.94%

Сравнение комиссий JEPIX и JEPI.L

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JEPI.L

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности JEPI.L в 8.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.33%7.08%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and JEPI.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и JEPI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор