PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

JEPI.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и HPYT.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.12

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.09

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.03

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-0.06

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.08

+0.49

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и HPYT.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM202520242023
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.17%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.76%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-7.27%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.76%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.43%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и HPYT.TO

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.34%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

5.59%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

9.53%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.05%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

11.05%

+2.34%