Сравнение JENHX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности JENHX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENHX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | -6.04% | 18.37% | 22.31% | 24.92% | -23.62% | 26.54% | 19.34% | 33.79% | -6.01% | 21.40% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции JENHX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.56% соответственно.
JENHX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.63%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENHX и FSKAX
JENHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
JENHX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
JENHX
FSKAX
Сравнение JENHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENHX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.20 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JENHX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENHX и FSKAX
Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | 19.42% | 19.20% | 7.26% | 2.10% | 7.70% | 39.01% | 5.59% | 11.85% | 7.67% | 21.41% | 5.15% | 5.70% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JENHX и FSKAX
Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -35.01% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.42% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -25.39% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -35.01% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -6.20% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -4.05% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENHX и FSKAX
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JENHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.85% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.69% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.42% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.44% | -0.44% |