PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции JEMWX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.85% соответственно.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с FHKFXJEMWX с FIQGXJEMWX с DEMAXJEMWX с GQGIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий JEMWX и VTSNX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JEMWX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.35

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

9.23

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между JEMWX и VTSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и VTSNX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и VTSNX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-35.72%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.29%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-29.55%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-35.72%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-8.81%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-8.16%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и VTSNX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

7.48%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

10.82%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

15.73%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.84%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.85%

+3.39%