PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с SEEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

JEMSX управляется JPMorgan. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-7.65%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.55% против 18.06% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

SEEGX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с FGKPXJEMSX с JLGMXJEMSX с SIVLX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий JEMSX и SEEGX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

JEMSX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.64

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.05

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.85

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

2.54

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.64

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между JEMSX и SEEGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и SEEGX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SEEGX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.39%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и SEEGX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-62.09%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.82%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-31.23%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-31.85%

-17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-13.09%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-16.96%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.61%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и SEEGX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.50%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.58%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

21.16%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.25%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.56%

-2.31%