PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMSX с FEMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

JEMSX управляется JPMorgan. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMSX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		5.91%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		6.49%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.99% соответственно.

JEMSX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.11%
С начала года
5.91%
6 месяцев
10.14%
1 год
42.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.55%

FEMSX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
6.49%
6 месяцев
10.96%
1 год
40.14%
3 года*
19.72%
5 лет*
4.56%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с BBCPXJEMSX с CNWIXJEMSX с DEMAXJEMSX с FEDTXJEMSX с FGKPX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий JEMSX и FEMSX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

JEMSX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.05

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.46

11.86

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Корреляция

Корреляция между JEMSX и FEMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FEMSX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FEMSX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.30%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FEMSX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMSXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-44.16%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.42%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-41.64%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-44.16%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-9.45%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-13.52%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.45%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FEMSX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) составляет 8.70%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMSXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

9.27%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.76%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.17%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.64%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.13%

+0.12%