Сравнение JEMDX с FNSTX
JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while FNSTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, JEMDX returned 1.93%/yr vs 10.43%/yr for FNSTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 9.54%.
JEMDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 3.23%
FNSTX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMDX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 2.76% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 1.10% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 9.54% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between JEMDX and FNSTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMDX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
JEMDX
FNSTX
Сравнение JEMDX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEMDX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.96 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 9.16 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и FNSTX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMDX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -35.82% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -8.43% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -13.63% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -21.97% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.32% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.16% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.72% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и FNSTX
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMDX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.90% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 13.04% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 16.17% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 15.27% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 18.78% | -11.63% |
Сравнение комиссий JEMDX и FNSTX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и FNSTX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FNSTX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.82% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.85% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
JEMDX and FNSTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (5.90%) compared to JEMDX (1.34%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs FNSTX's -35.82%.
JEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMDX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор