Сравнение JEMDX с FEMDX
JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and FEMDX (Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, JEMDX returned 3.29%/yr vs 7.15%/yr for FEMDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMDX charges 0.83%/yr vs 1.00%/yr for FEMDX.
Доходность
Сравнение доходности JEMDX и FEMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMDX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FEMDX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции JEMDX уступали акциям FEMDX по среднегодовой доходности: 3.29% против 7.15% соответственно.
JEMDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 3.29%
FEMDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам JEMDX и FEMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 2.45% | 13.87% | 7.37% | 10.17% | -18.60% | -3.22% | 5.37% | 13.86% | -5.82% | 10.25% |
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 7.92% | 15.69% | 11.83% | 15.47% | -8.87% | 1.58% | 3.93% | 9.92% | -1.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between JEMDX and FEMDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between JEMDX and FEMDX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMDX vs. FEMDX — Ранг доходности на риск
JEMDX
FEMDX
Сравнение JEMDX c FEMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMDX | FEMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.98 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 28.54 | -16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMDX | FEMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 4.92 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.22 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.21 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JEMDX и FEMDX
Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки FEMDX в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и FEMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMDX | FEMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -36.14% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.54% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -6.17% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -19.93% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.83% | -19.93% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.75% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.74% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMDX и FEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMDX | FEMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.21% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 3.74% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.30% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.48% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.91% | +1.23% |
Сравнение комиссий JEMDX и FEMDX
JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FEMDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMDX и FEMDX
Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FEMDX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 6.01% | 6.49% | 4.65% | 3.12% | 9.31% | 0.00% | 0.00% | 7.29% | 8.06% | 4.29% | 0.69% | 6.04% |
JEMDX JPMorgan Emerging Markets Debt Fund | 5.87% | 5.61% | 6.13% | 5.47% | 6.15% | 4.38% | 3.71% | 4.52% | 4.64% | 4.43% | 5.06% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
JEMDX and FEMDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEMDX has higher volatility (1.70%) compared to FEMDX (1.21%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs FEMDX's -36.14%.
FEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEMDX и FEMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор