PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMDX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMDX с CBYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMDX (JPMorgan Emerging Markets Debt Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - JEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by JPMorgan, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Over the past year, JEMDX returned 13.66% vs 10.85% for CBYYX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JEMDX charges 0.83%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности JEMDX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMDX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.

JEMDX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.66%
3 года*
10.72%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.25%

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMDX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		2.14%13.87%7.37%7.55%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between JEMDX and CBYYX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с JEMDX:
JEMDX с VIPIXJEMDX с EIDOXJEMDX с DBLEXJEMDX с DBLLXJEMDX с DLENXJEMDX с JEPAXJEMDX с AMAPX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

JEMDX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMDX
Ранг доходности на риск JEMDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMDX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMDXCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
8.97

-5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
30.01

-25.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

8.74

-7.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

121.08

-118.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

426.15

-414.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMDX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMDX на текущий момент составляет 3.02, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMDX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMDXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

8.97

-5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.45

-0.78

Просадки

Сравнение просадок JEMDX и CBYYX

Максимальная просадка JEMDX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMDX и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMDXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-8.72%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-0.09%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-1.31%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.03%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMDX и CBYYX

JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (JEMDX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что JEMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMDXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.20%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

0.60%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

1.23%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

8.21%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.21%

-1.07%

Сравнение комиссий JEMDX и CBYYX

JEMDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMDX и CBYYX

Дивидендная доходность JEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMDX
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund		5.89%5.61%6.13%5.47%6.15%4.38%3.71%4.52%4.64%4.43%5.06%4.76%

Часто задаваемые вопросы

JEMDX and CBYYX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMDX has higher volatility (1.70%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JEMDX dropped -38.84% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMDX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор