Сравнение JEMB с VUSV
JEMB (Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - JEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JEMB charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности JEMB и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEMB показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 8.98%.
JEMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEMB и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 2.72% | 1.32% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between JEMB and VUSV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEMB vs. VUSV — Ранг доходности на риск
JEMB
VUSV
Сравнение JEMB c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMB | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMB | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.48 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок JEMB и VUSV
Максимальная просадка JEMB за все время составила -5.37%, что меньше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMB и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEMB | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.37% | -7.06% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.30% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMB и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEMB | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 12.03% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 12.03% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 12.03% | -3.52% |
Сравнение комиссий JEMB и VUSV
JEMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMB и VUSV
Дивидендная доходность JEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 6.27% | 6.19% | 2.53% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEMB and VUSV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for JEMB.
JEMB has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.18% for VUSV.
JEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for JEMB and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для JEMB и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор