Сравнение JELMX с MAANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и MAANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и MAANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 2.67% |
MAANX Mutual of America Aggressive Allocation Fund | -0.83% | 16.23% | 12.16% | 12.48% | -15.74% | 14.83% | 860.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
MAANX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и MAANX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JELMX vs. MAANX — Ранг доходности на риск
JELMX
MAANX
Сравнение JELMX c MAANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | MAANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 4.58 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | MAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и MAANX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и MAANX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности MAANX в 10.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% |
MAANX Mutual of America Aggressive Allocation Fund | 10.77% | 10.68% | 7.81% | 4.21% | 12.49% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и MAANX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и MAANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | MAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -29.21% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -10.72% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -22.63% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.86% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -5.72% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.81% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и MAANX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | MAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 8.48% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 15.67% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 16.35% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 385.82% | -378.46% |