Сравнение JEIP.L с SPYY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).
JEIP.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и SPYY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и SPYY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -12.55% | 7.74% | 0.40% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -9.08%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и SPYY.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYY.L в 0.45%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
SPYY.L
Сравнение JEIP.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | SPYY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.36 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.79 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.06 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и SPYY.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и SPYY.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SPYY.L в 61.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 61.45% | 82.07% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и SPYY.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки SPYY.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и SPYY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -17.71% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -14.91% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -14.91% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.46% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.57% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и SPYY.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.46% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.18% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 15.60% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.30% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.30% | -3.75% |