Сравнение JEIP.L с QYLD.L
JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. JEIP.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, JEIP.L returned 8.22% vs 15.88% for QYLD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEIP.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIP.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 2.98% | 0.86% | -20.56% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 11.87% |
Correlation
The correlation between JEIP.L and QYLD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between JEIP.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
QYLD.L
Сравнение JEIP.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEIP.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.39 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 11.47 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и QYLD.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -24.76% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -4.66% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -4.66% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -5.50% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.37% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и QYLD.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 1.82%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.02% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 8.81% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 10.67% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.77% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.77% | +2.65% |
Сравнение комиссий JEIP.L и QYLD.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и QYLD.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.70% | 7.18% | 0.61% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.L and QYLD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEIP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEIP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
JEIP.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор