Сравнение QYLD.L с BKCG.L
QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLD.L returned 11.90%/yr vs 26.28%/yr for BKCG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QYLD.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for BKCG.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLD.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLD.L торгуется в USD, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLD.L показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью 2.63%.
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.18%
- 6 месяцев
- -19.64%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD.L и BKCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 24.77% | 23.25% | -2.11% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 2.63% | 32.45% | 5.20% | 329.79% | -22.14% |
Correlation
The correlation between QYLD.L and BKCG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
QYLD.L
BKCG.L
Сравнение QYLD.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.26 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 0.44 | +14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD.L и BKCG.L
Максимальная просадка QYLD.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD.L и BKCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -84.44% | +62.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -54.70% | +50.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -57.47% | +35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -43.61% | +39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -45.16% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 31.97% | -30.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD.L и BKCG.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) составляет 5.08%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что QYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 14.85% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 47.09% | -38.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 70.49% | -60.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 75.77% | -59.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 75.77% | -59.48% |
Сравнение комиссий QYLD.L и BKCG.L
QYLD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKCG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD.L и BKCG.L
Дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD.L and BKCG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.L.
QYLD.L is categorized as Nasdaq-100, while BKCG.L is Technology Equities. QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.45% for QYLD.L and 0.50% for BKCG.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLD.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор