Сравнение QYLD.L с MINT.L
QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. QYLD.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 3 years, QYLD.L returned 11.90%/yr vs 5.21%/yr for MINT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QYLD.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLD.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD.L показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам QYLD.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 24.77% | 23.25% | -2.11% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | 0.69% |
Correlation
The correlation between QYLD.L and MINT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
QYLD.L
MINT.L
Сравнение QYLD.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.53 | -2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 45.23 | -41.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 230.58 | -215.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD.L и MINT.L
Максимальная просадка QYLD.L за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -3.89% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.10% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -0.62% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.03% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.23% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.02% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD.L и MINT.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что QYLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.14% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 0.36% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 0.58% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 0.76% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 0.95% | +15.34% |
Сравнение комиссий QYLD.L и MINT.L
QYLD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD.L и MINT.L
Дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD.L and MINT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
QYLD.L is categorized as Nasdaq-100, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for QYLD.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLD.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор