PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLD.L с KSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD.L с KSTR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLD.L returned 11.90%/yr vs 19.20%/yr for KSTR.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QYLD.L charges 0.45%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.

Доходность

Сравнение доходности QYLD.L и KSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD.L показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.

QYLD.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
3.85%
С начала года
4.70%
1 год
16.20%
3 года*
11.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR.L

1 день
-5.63%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
17.12%
С начала года
33.13%
1 год
79.93%
3 года*
19.20%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD.L и KSTR.L

2026 (YTD)2025202420232022
QYLD.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)		4.70%5.36%24.77%23.25%-2.11%
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)		33.13%42.76%5.23%-18.80%-4.19%

Correlation

The correlation between QYLD.L and KSTR.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)

KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QYLD.L:
QYLD.L с BKCG.LQYLD.L с BOTG.LQYLD.L с BUGG.LQYLD.L с FLES.LQYLD.L с HERG.LQYLD.L с MINT.LQYLD.L с MIST.L
Часто сравнивают с KSTR.L:
KSTR.L с FLXK.LKSTR.L с MINT.LKSTR.L с SPXS.LKSTR.L с HKOD.LKSTR.L с WNRG.LKSTR.L с FLES.LKSTR.L с G500.L

Доходность на риск

QYLD.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD.L
Ранг доходности на риск QYLD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLD.LKSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.94

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.45

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.37

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

10.31

+4.76

QYLD.L vs. KSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD.L и KSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD.L и KSTR.L

Максимальная просадка QYLD.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD.L и KSTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLD.LKSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-66.67%

+45.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-23.57%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-35.82%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-23.57%

+19.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-39.82%

+37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

7.73%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD.L и KSTR.L

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) составляет 5.08%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что QYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLD.LKSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

19.71%

-14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

34.05%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

41.03%

-31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

34.61%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

34.55%

-18.26%

Сравнение комиссий QYLD.L и KSTR.L

QYLD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD.L и KSTR.L

Дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)		11.85%11.41%12.28%10.88%

Часто задаваемые вопросы

QYLD.L and KSTR.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

QYLD.L is categorized as Nasdaq-100, while KSTR.L is China Equities. QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for QYLD.L and 0.82% for KSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD.L и KSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор