Сравнение JEIP.L с JREU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).
JEIP.L и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.L и JREU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.55% | 0.86% | 0.59% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.60% | 8.01% | 2.94% |
Разные валюты инструментов
JEIP.L торгуется в GBp, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью -2.60%.
JEIP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.L и JREU.L
JEIP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%.
Доходность на риск
JEIP.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
JEIP.L
JREU.L
Сравнение JEIP.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.L | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.95 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.17 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.80 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.L и JREU.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.L и JREU.L
Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.47% | 7.18% | 0.61% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.L и JREU.L
Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и JREU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -34.56% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -8.49% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.79% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -5.09% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.88% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.L и JREU.L
Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.15%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.38% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.82% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 15.85% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.49% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.48% | -5.94% |