PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

JEIP.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.11%0.86%0.59%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		5.94%49.56%-1.31%
Разные валюты инструментов

JEIP.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 5.94%.

JEIP.L

1 день
0.20%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.72%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
1.26%
1 месяц
-9.79%
С начала года
5.94%
6 месяцев
17.08%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий JEIP.L и GLDI.L

И JEIP.L, и GLDI.L имеют комиссию равную 0.35%.

JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

JEIP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.LGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.67

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.06

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.23

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

9.40

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.67

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.08

-1.92

Корреляция

Корреляция между JEIP.L и GLDI.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.L и GLDI.L

Дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности GLDI.L в 11.38%

TTM20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.L и GLDI.L

Максимальная просадка JEIP.L за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-16.47%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-16.47%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-10.80%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.54%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.26%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.L и GLDI.L

Текущая волатильность для JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) составляет 3.17%, в то время как у IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что JEIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

10.80%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

19.11%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

21.43%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

18.39%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.39%

-6.84%