PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

JEIP.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%-0.82%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий JEIP.DE и YGLD.DE

И JEIP.DE, и YGLD.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

JEIP.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.78

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.15

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.59

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

3.81

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.78

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.84

-0.95

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и YGLD.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и YGLD.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-16.94%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-16.94%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-9.88%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.66%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

7.05%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

9.53%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

28.50%

-22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

29.74%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

27.22%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

27.22%

-14.33%