PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JREE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE).

JEIP.DE и JREE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JREE.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		1.61%20.14%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 1.61%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
7.56%
1 год
13.20%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с GBLBYJREE.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий JEIP.DE и JREE.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREE.DE в 0.25%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJREE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.86

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.19

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.37

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

4.95

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJREE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.61

-0.73

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JREE.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JREE.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JREE.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JREE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-35.62%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.70%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.63%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.76%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.92%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

9.27%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.22%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.47%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.69%

-3.80%