PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).

JEIA.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.57%-4.14%0.91%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.71%5.18%-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.

JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.07%
1 год
12.08%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и JPGL.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

JEIA.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.93

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.25

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.00

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

10.98

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.93

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.64

-0.74

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JPGL.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JPGL.DE

Ни JEIA.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JPGL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-35.55%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.47%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.18%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.90%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JPGL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.59%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

6.21%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

12.99%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

11.92%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

15.14%

-2.16%