Сравнение JEIA.DE с JPCT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE).
JEIA.DE и JPCT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIA.DE и JPCT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JPCT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.57% | -4.14% | 0.91% |
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | -3.69% | 6.84% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью -3.69%.
JEIA.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPCT.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIA.DE и JPCT.DE
JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.
Доходность на риск
JEIA.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск
JEIA.DE
JPCT.DE
Сравнение JEIA.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIA.DE | JPCT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.77 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 7.12 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIA.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между JEIA.DE и JPCT.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIA.DE и JPCT.DE
Ни JEIA.DE, ни JPCT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEIA.DE и JPCT.DE
Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JPCT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIA.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -22.18% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.94% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.99% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.23% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.18% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIA.DE и JPCT.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPCT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIA.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.56% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 8.90% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 16.74% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.10% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.95% | -0.97% |