PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEIA.DE с JPCT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JPCT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JPCT.DE


Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью -3.69%.


JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPCT.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.28%
1 год
9.93%
3 года*
12.96%
5 лет*
9.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEIA.DE и JPCT.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.


Доходность на риск

JEIA.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEIA.DEJPCT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.59

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.91

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.77

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.12

-4.01

JEIA.DE vs. JPCT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JPCT.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JPCT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEIA.DEJPCT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.82

-0.92

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JPCT.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JPCT.DE

Ни JEIA.DE, ни JPCT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JPCT.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JPCT.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JEIA.DEJPCT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-22.18%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.94%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.99%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.23%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.18%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JPCT.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPCT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEIA.DEJPCT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.56%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

8.90%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

16.74%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.10%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

13.95%

-0.97%