Сравнение JEGP.L с GGRA.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Global Equity Income funds. JEGP.L is actively managed, while GGRA.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 17.54% for GGRA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for GGRA.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и GGRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как GGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у GGRA.L с доходностью 5.55%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и GGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.52% | 7.92% | 10.84% | 3.48% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and GGRA.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. GGRA.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
GGRA.L
Сравнение JEGP.L c GGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | GGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.13 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 7.84 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.47 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и GGRA.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки GGRA.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и GGRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -22.65% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.21% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.99% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.23% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и GGRA.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.71% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 9.70% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 11.88% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 13.43% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 14.63% | -5.34% |
Сравнение комиссий JEGP.L и GGRA.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GGRA.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и GGRA.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and GGRA.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.38% for GGRA.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и GGRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор