PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEGA.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JPGL.DE


Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.


JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPGL.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.07%
1 год
12.08%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEGA.DE и JPGL.DE

JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.


Доходность на риск

JEGA.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEGA.DEJPGL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.93

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.25

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.00

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

10.98

-11.50

JEGA.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEGA.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.93

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JPGL.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JPGL.DE

Ни JEGA.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JPGL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JEGA.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-35.55%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.47%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.18%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.90%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.45%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JPGL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEGA.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.59%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.21%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.99%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

11.92%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

15.14%

-5.31%