Сравнение JEGA.DE с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
JEGA.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEGA.DE и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGA.DE JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.70% | -0.34% | 14.24% | -1.96% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | 16.53% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.
JEGA.DE
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEGA.DE и JPGL.DE
JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
JEGA.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
JEGA.DE
JPGL.DE
Сравнение JEGA.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGA.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.25 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.00 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.98 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JEGA.DE и JPGL.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGA.DE и JPGL.DE
Ни JEGA.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEGA.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEGA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -35.55% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.47% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.18% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.90% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.45% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGA.DE и JPGL.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEGA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 6.21% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.99% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 11.92% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 15.14% | -5.31% |