PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEEIX с AWTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Virtus Water Fund (AWTAX).

JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEEIX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		12.46%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 7.91% соответственно.

JEEIX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.33%
С начала года
12.46%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.29%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.70%

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с DLDRXJEEIX с NMFIXJEEIX с FNARXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с TORIX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Сравнение комиссий JEEIX и AWTAX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

AWTAX
Virtus Water Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

JEEIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXAWTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.63

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.98

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

0.86

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

2.88

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.63

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.23

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Корреляция

Корреляция между JEEIX и AWTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и AWTAX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.12%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и AWTAX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и AWTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEEIXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-54.12%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.95%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-30.85%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-32.78%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-8.62%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-9.92%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.28%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и AWTAX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.65%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEEIXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.36%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.12%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.79%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

17.12%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.27%

-3.10%