Сравнение JEDI с ILS
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. JEDI is passively managed, while ILS is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JEDI charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 1.91% |
Correlation
The correlation between JEDI and ILS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. ILS — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение JEDI c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и ILS
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -2.46% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -0.04% | -45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -0.52% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 2.49% | +49.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 3.70% | +48.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 3.70% | +48.67% |
Сравнение комиссий JEDI и ILS
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и ILS
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and ILS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор