PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		-0.48%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

JECIX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.65%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий JECIX и LLSCX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

JECIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.15

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.32

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.10

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

0.30

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между JECIX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и LLSCX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.88%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и LLSCX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-63.97%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-10.47%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-28.37%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.92%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.90%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.68%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и LLSCX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.90%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.23%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

15.42%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.00%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

24.58%

-2.53%