PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JECIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JECIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JECIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JECIX и JFIVX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JECIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.08

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.24

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.70

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между JECIX и JFIVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и JFIVX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JECIX и JFIVX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JECIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-33.81%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.13%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-24.67%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.28%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.69%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.70%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и JFIVX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.59% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JECIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.34%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.54%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

16.42%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.55%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.44%

+3.62%