Сравнение JDVL с FELV
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDVL returned 31.33% vs 36.30% for FELV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.18%/yr for FELV.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и FELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 23.97%.
JDVL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FELV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.60M | $7.83M | $6.33M | |
| $2.18M | $3.04M | $2.37M |
Сравнение доходности по годам JDVL и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 19.35% | 10.04% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 23.97% | 9.94% |
Correlation
The correlation between JDVL and FELV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. FELV — Ранг доходности на риск
JDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FELV
Сравнение JDVL c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVL | FELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVL и FELV
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и FELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -16.08% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.85% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.96% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и FELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 11.10% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.30% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.30% | +0.81% |
Сравнение комиссий JDVL и FELV
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и FELV
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FELV в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.39% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.43% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and FELV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FELV leads with 36.30% vs 31.33% for JDVL. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 36.30% return vs 31.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
JDVL has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.39% for FELV.
They also come from different issuers: John Hancock and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.18% for FELV.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и FELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор