PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDVI с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, JDVI returned 31.81% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности JDVI и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDVI и PATN

2026 (YTD)20252024
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%-8.59%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between JDVI and PATN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between JDVI and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDVI и PATN

Секторы
JDVI
PATN

Финансовые услуги

22.3%
0.8%

Сырьевые материалы

19.4%
2.9%

Промышленность

16.8%
16.4%

Здравоохранение

15.6%
12.5%

Технологии

11.1%
41.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.4%

Энергетика

3.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

2.0%
9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JDVI
22.3%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

JDVI
19.4%
PATN
2.9%

Промышленность

JDVI
16.8%
PATN
16.4%

Здравоохранение

JDVI
15.6%
PATN
12.5%

Технологии

JDVI
11.1%
PATN
41.1%

Коммуникационные услуги

JDVI
5.8%
PATN
8.4%

Энергетика

JDVI
3.6%
PATN
2.1%

Потребительский защитный сектор

JDVI
3.4%
PATN
6.3%

Потребительский циклический сектор

JDVI
2.0%
PATN
9.0%

Недвижимость

JDVI

-

PATN

-

Коммунальные услуги

JDVI

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

JDVI vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.47

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.35

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.11

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

20.70

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.47

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.28

-0.88

Просадки

Сравнение просадок JDVI и PATN

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDVIPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-16.77%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.40%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.39%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.15%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.55%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и PATN

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) составляет 5.86%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что JDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDVIPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.84%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

18.16%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

21.18%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

20.85%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.85%

-4.43%

Сравнение комиссий JDVI и PATN

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и PATN

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

JDVI and PATN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to JDVI (5.86%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 31.81% for JDVI. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDVI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JDVI has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: John Hancock and Pacer. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDVI и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор