Сравнение JDOC с PBPH
JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while PBPH is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности JDOC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
JDOC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDOC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -4.49% | -1.83% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between JDOC and PBPH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDOC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
JDOC
PBPH
Сравнение JDOC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.04 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и PBPH
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDOC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -11.10% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -8.69% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.23% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDOC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 16.78% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.78% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.78% | -2.46% |
Сравнение комиссий JDOC и PBPH
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и PBPH
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.93% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDOC and PBPH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: JPMorgan and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для JDOC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор