PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с HEAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X HealthTech ETF (HEAL).

JDOC и HEAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и HEAL

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-18.14%-0.62%-2.87%22.52%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -18.14%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAL

1 день
0.38%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-25.10%
1 год
-14.22%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-16.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с SLVHEAL с IBBHEAL с DFENHEAL с IAU

Сравнение комиссий JDOC и HEAL

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEAL в 0.50%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
HEAL
Global X HealthTech ETF

Доходность на риск

JDOC vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCHEALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.58

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

-0.71

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.50

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

-1.39

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCHEALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.58

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.42

+1.04

Корреляция

Корреляция между JDOC и HEAL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и HEAL

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HEAL в 0.40%

TTM202520242023202220212020
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и HEAL

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и HEAL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-65.76%

+44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-30.71%

+21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-64.66%

+58.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-42.42%

+35.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

11.04%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и HEAL

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Global X HealthTech ETF (HEAL) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.53%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

16.50%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

24.64%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

26.33%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

26.32%

-12.00%