PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDMNX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDMNX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		-5.94%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JDMNX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 11.70% против 20.70% соответственно.

JDMNX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.27%
3 года*
8.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.70%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с VFIAXJDMNX с FSPSXJDMNX с BAFWXJDMNX с PNAIXJDMNX с RERGXJDMNX с VMCIX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JDMNX и JGLTX

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии JGLTX в 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Доходность на риск

JDMNX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.17

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.74

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.81

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

6.15

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.17

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.43

Корреляция

Корреляция между JDMNX и JGLTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и JGLTX

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		7.93%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и JGLTX

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDMNXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-81.78%

+43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.81%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-45.18%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-45.18%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-12.47%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-36.82%

+32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.65%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 5.41%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDMNXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.22%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

16.11%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

25.28%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

25.93%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.31%

-5.64%