PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDMNX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и FAM Value Fund (FAMVX).

JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDMNX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		-5.94%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции JDMNX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.72% соответственно.

JDMNX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.27%
3 года*
8.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.70%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

FAM Value Fund

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с VFIAXJDMNX с FSPSXJDMNX с BAFWXJDMNX с RERGXJDMNX с PNAIXJDMNX с VMCIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий JDMNX и FAMVX

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Доходность на риск

JDMNX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.26

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.51

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.47

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

1.65

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между JDMNX и FAMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и FAMVX

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		7.93%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и FAMVX

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDMNXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-51.12%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.38%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-22.77%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-37.73%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.14%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.45%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.25%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и FAMVX

Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.41% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDMNXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.52%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.21%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.91%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.08%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.15%

+0.52%