PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с AVGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDIV returned 11.89% vs 35.38% for AVGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.14%.

JDIV

1 день
0.42%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
17.14%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и AVGV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		4.70%18.98%-5.07%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.14%22.57%-0.10%

Correlation

The correlation between JDIV and AVGV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between JDIV and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и AVGV

Секторы
JDIV
AVGV

Технологии

23.9%
12.1%

Финансовые услуги

16.0%
21.3%

Здравоохранение

10.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
14.7%

Промышленность

7.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.0%

Энергетика

4.1%
12.4%

Коммунальные услуги

3.4%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.2%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Технологии

JDIV
23.9%
AVGV
12.1%

Финансовые услуги

JDIV
16.0%
AVGV
21.3%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
AVGV
4.5%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.7%
AVGV
14.7%

Промышленность

JDIV
7.1%
AVGV
16.2%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.5%
AVGV
5.0%

Энергетика

JDIV
4.1%
AVGV
12.4%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

JDIV
1.7%
AVGV
7.2%

Потребительский защитный сектор

JDIV
1.5%
AVGV
5.2%

Недвижимость

JDIV
1.3%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с FDVVJDIV с DIVOJDIV с HDV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

JDIV vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIVAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.66

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.66

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.38

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

16.96

-11.93

JDIV vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIV и AVGV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-17.03%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.12%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.43%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.27%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.09%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и AVGV

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 4.43% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.44%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.39%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.01%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

15.01%

-0.81%

Сравнение комиссий JDIV и AVGV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и AVGV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AVGV в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.47%1.98%2.32%1.14%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.14%2.15%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and AVGV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (4.43%) compared to AVGV (4.35%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.38% vs 11.89% for JDIV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.38% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

AVGV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.14% for JDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор