Main
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
CLS.TO Celestica Inc. | Technology | 10% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 10% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
JD JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SHOP.TO Shopify Inc. | Technology | 10% |
TOI.V Topicus.com Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2021 г., начальной даты TOI.V
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
Main | 24.28% | 8.08% | 12.87% | 38.17% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 11.13% | 12.68% | 13.40% | -2.05% | -11.93% | N/A |
JD JD.com, Inc. | -4.54% | 4.15% | 15.39% | -16.48% | -0.07% | -1.10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -27.48% | -13.37% | -38.27% | -33.22% | 99.54% | 72.71% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 28.66% | 2.29% | 14.90% | 59.97% | 28.63% | 32.98% |
TOI.V Topicus.com Inc. | 42.69% | 5.98% | 4.88% | 24.50% | N/A | N/A |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 53.56% | 12.20% | 39.49% | 67.77% | 53.31% | 26.64% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 27.28% | 21.78% | 22.77% | 64.59% | 27.36% | 33.34% |
CLS.TO Celestica Inc. | 81.48% | -0.45% | 31.58% | 140.46% | 52.75% | 19.75% |
SHOP.TO Shopify Inc. | -2.19% | 28.46% | -0.07% | 37.34% | 15.21% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 17.55% | 3.59% | 10.22% | 33.80% | 22.24% | 18.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.98% | 11.08% | 2.24% | -4.80% | 7.22% | -2.86% | 1.82% | 24.28% | |||||
2023 | 18.94% | -6.11% | 8.52% | -4.46% | 10.43% | 10.18% | 10.21% | -0.12% | -7.79% | -6.19% | 14.82% | 5.23% | 62.09% |
2022 | -10.77% | -4.93% | -3.18% | -10.96% | 0.35% | -4.70% | 12.19% | -1.19% | -12.07% | 4.52% | 14.84% | -5.34% | -22.55% |
2021 | -2.15% | -0.65% | 6.58% | -3.16% | 8.22% | 0.36% | 9.02% | -5.68% | 8.12% | -7.86% | 2.84% | 14.81% |
Комиссия
Комиссия Main составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.21 | -0.07 | 0.99 | -0.09 | -0.38 |
JD JD.com, Inc. | -0.41 | -0.36 | 0.96 | -0.24 | -0.84 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.67 | -0.78 | 0.91 | -0.64 | -1.42 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 2.37 | 3.07 | 1.40 | 5.06 | 14.11 |
TOI.V Topicus.com Inc. | 0.88 | 1.45 | 1.17 | 0.58 | 3.27 |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 1.67 | 2.30 | 1.29 | 1.72 | 6.14 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.50 | 2.21 | 1.27 | 1.22 | 4.60 |
CLS.TO Celestica Inc. | 2.74 | 3.03 | 1.39 | 4.57 | 16.49 |
SHOP.TO Shopify Inc. | 0.49 | 1.09 | 1.15 | 0.37 | 1.31 |
QQQ Invesco QQQ | 1.65 | 2.25 | 1.30 | 2.04 | 7.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | 0.80% | 0.41% | 0.33% | 0.06% | 0.09% | 0.33% | 0.15% | 0.17% | 0.23% | 0.22% | 0.32% | 0.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.93% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 2.76% | 2.08% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.13% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 1.83% |
TOI.V Topicus.com Inc. | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP.TO Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main показал максимальную просадку в 40.89%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Main составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.89% | 10 нояб. 2021 г. | 129 | 11 мая 2022 г. | 281 | 15 июн. 2023 г. | 410 |
-15.67% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 34 | 14 дек. 2023 г. | 73 |
-13.89% | 17 февр. 2021 г. | 27 | 25 мар. 2021 г. | 23 | 28 апр. 2021 г. | 50 |
-11.8% | 29 апр. 2021 г. | 10 | 12 мая 2021 г. | 32 | 25 июн. 2021 г. | 42 |
-10.9% | 21 мая 2024 г. | 55 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TOI.V | JD | CLS.TO | BABA | GRBK | CELH | CSU.TO | MELI | SHOP.TO | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOI.V | 1.00 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
JD | 0.11 | 1.00 | 0.18 | 0.76 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.38 | 0.42 | 0.38 |
CLS.TO | 0.22 | 0.18 | 1.00 | 0.21 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.54 |
BABA | 0.12 | 0.76 | 0.21 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.41 | 0.39 |
GRBK | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.21 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
CELH | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.44 | 0.50 |
CSU.TO | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.55 |
MELI | 0.21 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.61 | 0.66 |
SHOP.TO | 0.22 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.66 |
QQQ | 0.23 | 0.38 | 0.54 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 1.00 |