POC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

POC

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	38.43%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	9.92%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	Asia Pacific Equities	2.11%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10.22%
JD JD.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.76%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5.65%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	7.42%
TCOM Trip.com Group Limited	Consumer Cyclical	8.90%
USD=X USD Cash		9.59%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	Asia Pacific Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.08%	9.75%	-1.63%	12.74%	15.66%	10.77%
POC	24.80%	12.53%	21.58%	26.36%	6.76%	N/A
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	55.27%	22.20%	43.44%	56.94%	-7.50%	4.29%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	23.75%	0.52%	24.88%	38.81%	12.77%	N/A
BIDU Baidu, Inc.	8.04%	10.11%	7.42%	-18.52%	-1.01%	-7.25%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TCOM Trip.com Group Limited	-3.06%	21.03%	3.97%	21.24%	22.15%	6.36%
OXY Occidental Petroleum Corporation	-9.70%	17.84%	-10.88%	-28.19%	26.51%	-2.41%
MCD McDonald's Corporation	7.10%	-0.39%	4.58%	16.55%	14.07%	15.05%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	10.98%	7.33%	7.97%	1.51%	1.14%	-1.27%
JD JD.com, Inc.	10.54%	2.28%	6.16%	13.46%	-3.39%	2.07%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-5.09%	10.52%	-12.82%	-9.67%	4.49%	-1.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.06%	12.98%	2.46%	-6.15%	6.31%								24.80%
2024	-4.88%	3.56%	1.24%	1.75%	1.50%	-5.30%	3.69%	3.41%	17.56%	-3.94%	-5.20%	-1.27%	10.55%
2023	13.54%	-11.09%	9.97%	-9.08%	-4.13%	4.41%	13.53%	-5.89%	-5.71%	-5.21%	-0.83%	3.01%	-1.43%
2022	5.51%	-5.19%	1.48%	-5.09%	1.43%	7.08%	-8.53%	3.38%	-10.18%	-12.03%	22.00%	0.41%	-4.23%
2021	4.20%	3.98%	-4.17%	0.54%	-1.82%	2.05%	-10.96%	-4.13%	-3.39%	6.22%	-10.85%	-3.24%	-20.98%
2020	-1.20%	-2.90%	-12.02%	8.67%	1.05%	6.25%	7.40%	7.80%	-0.27%	0.67%	1.57%	4.50%	21.51%
2019	13.77%	3.74%	2.85%	0.25%	-14.41%	8.12%	1.08%	-2.04%	-2.90%	2.66%	6.23%	4.75%	23.71%
2018						-1.69%	-0.85%	-4.46%	-2.48%	-9.49%	4.57%	-8.65%	-21.49%

Комиссия

Комиссия POC составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF

EIDO

iShares MSCI Indonesia ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POC составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.20	2.06	1.27	0.83	3.97
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.15	3.05	1.40	4.82	13.57
BIDU Baidu, Inc.	-0.42	-0.01	1.00	-0.12	-0.46
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
TCOM Trip.com Group Limited	0.44	1.09	1.14	0.84	1.98
OXY Occidental Petroleum Corporation	-0.83	-1.02	0.86	-0.53	-1.29
MCD McDonald's Corporation	0.81	1.66	1.22	1.31	4.71
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	0.06	0.25	1.04	0.02	0.14
JD JD.com, Inc.	0.25	1.15	1.14	0.35	1.59
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-0.40	-0.46	0.94	-0.25	-0.57

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

POC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 0.24
За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность POC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.70%	0.73%	1.08%	0.35%	0.17%	0.54%	0.78%	0.59%	0.51%	0.63%	0.71%	0.62%
Активы портфеля:
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.50%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TCOM Trip.com Group Limited	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OXY Occidental Petroleum Corporation	2.03%	1.78%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.40%	3.47%
MCD McDonald's Corporation	2.23%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	0.00%	0.00%	5.22%	0.96%	0.48%	0.40%	0.76%	0.83%	0.99%	2.44%	3.69%	2.65%
JD JD.com, Inc.	2.63%	2.13%	2.08%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	5.49%	5.21%	2.94%	2.53%	1.33%	1.51%	1.78%	1.99%	1.26%	1.15%	1.66%	1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

POC показал максимальную просадку в 47.75%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка POC составляет 11.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.75%	17 февр. 2021 г.	439	24 окт. 2022 г.	—	—	—
-27.77%	14 янв. 2020 г.	47	18 мар. 2020 г.	80	8 июл. 2020 г.	127
-24.13%	26 июл. 2018 г.	108	24 дек. 2018 г.	268	2 янв. 2020 г.	376
-7.13%	2 сент. 2020 г.	17	24 сент. 2020 г.	10	8 окт. 2020 г.	27
-7%	18 дек. 2020 г.	5	24 дек. 2020 г.	14	13 янв. 2021 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	GLDM	MCD	OXY	VNM	EIDO	TCOM	JD	BIDU	BABA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.06	0.45	0.39	0.45	0.47	0.40	0.42	0.46	0.43	0.54
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GLDM	0.06	0.00	1.00	0.04	0.07	0.04	0.17	0.06	0.09	0.08	0.08	0.15
MCD	0.45	0.00	0.04	1.00	0.13	0.18	0.25	0.14	0.12	0.14	0.14	0.21
OXY	0.39	0.00	0.07	0.13	1.00	0.23	0.29	0.24	0.19	0.28	0.21	0.40
VNM	0.45	0.00	0.04	0.18	0.23	1.00	0.35	0.29	0.34	0.35	0.33	0.42
EIDO	0.47	0.00	0.17	0.25	0.29	0.35	1.00	0.32	0.31	0.35	0.33	0.44
TCOM	0.40	0.00	0.06	0.14	0.24	0.29	0.32	1.00	0.56	0.56	0.56	0.69
JD	0.42	0.00	0.09	0.12	0.19	0.34	0.31	0.56	1.00	0.69	0.74	0.77
BIDU	0.46	0.00	0.08	0.14	0.28	0.35	0.35	0.56	0.69	1.00	0.71	0.82
BABA	0.43	0.00	0.08	0.14	0.21	0.33	0.33	0.56	0.74	0.71	1.00	0.93
Portfolio	0.54	0.00	0.15	0.21	0.40	0.42	0.44	0.69	0.77	0.82	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

POC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество