PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и TRND

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%1.66%

Correlation

The correlation between JCTR and TRND is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between JCTR and TRND has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и TRND

Секторы
JCTR
TRND

Технологии

37.2%
30.6%

Финансовые услуги

14.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.7%

Промышленность

6.3%
13.4%

Энергетика

2.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.5%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

JCTR
37.2%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
TRND
13.2%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
TRND
10.0%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
TRND
7.4%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
TRND
7.7%

Промышленность

JCTR
6.3%
TRND
13.4%

Энергетика

JCTR
2.9%
TRND
3.8%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
TRND
5.5%

Недвижимость

JCTR
2.3%
TRND
2.7%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
TRND
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
TRND
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

JCTR vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и TRND

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и TRND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.18%

—

Сравнение комиссий JCTR и TRND

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и TRND

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and TRND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.77% for TRND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор