Сравнение JCPUX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции JCPUX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.08% соответственно.
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и MDVAX
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
JCPUX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
JCPUX
MDVAX
Сравнение JCPUX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.10 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.05 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.79 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и MDVAX
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и MDVAX
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -23.02% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.00% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -23.02% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -23.02% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.91% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.46% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.79% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и MDVAX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.02% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.99% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.86% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 6.45% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.26% | -0.64% |