Сравнение JCPI с IBIE
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. JCPI is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, JCPI returned 2.19% vs 3.01% for IBIE. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.88%.
JCPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
IBIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $791.50K | $730.71K | $779.58K | |
| $2.64M | $2.65M | $2.40M |
Сравнение доходности по годам JCPI и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.92% | 7.10% | 4.70% | 2.94% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.88% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
Correlation
The correlation between JCPI and IBIE is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between JCPI and IBIE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. IBIE — Ранг доходности на риск
JCPI
IBIE
Сравнение JCPI c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.21 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 12.85 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и IBIE
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -1.70% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.72% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.22% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.38% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.23% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и IBIE
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.27% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.06% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 1.47% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.80% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.80% | +1.66% |
Сравнение комиссий JCPI и IBIE
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и IBIE
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности IBIE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% | 0.00% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 4.43% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and IBIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPI has higher volatility (0.67%) compared to IBIE (0.27%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.01% vs 2.19% for JCPI. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.01% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
IBIE has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.43% for JCPI.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор