Сравнение JCL0.DE с MSFT
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.18% vs -21.36% for MSFT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.00%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -12.77%
- С начала года
- -16.00%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 23.24%
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.64% | 3.57% | 0.07% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.00% | 1.87% | -2.75% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
MSFT
Сравнение JCL0.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCL0.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.88 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | -0.64 | +7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.98 | -1.13 | +39.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и MSFT
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -51.87% | +51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -33.31% | +32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.77% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -10.58% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 18.91% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и MSFT
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 10.62% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 24.08% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 27.72% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 26.87% | -25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 27.61% | -26.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и MSFT
JCL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор