PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCL0.DE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCL0.DE с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs -10.79% for MSFT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JCL0.DE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%.

JCL0.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-1.88%
1 месяц
2.86%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-10.79%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCL0.DE и MSFT

2026 (YTD)20252024
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		1.30%3.57%0.07%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.76%1.87%-2.66%

Correlation

The correlation between JCL0.DE and MSFT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с JCL0.DE:
JCL0.DE с CLOD.DEJCL0.DE с CHSJ.DEJCL0.DE с EAAA.DEJCL0.DE с UCLA.DEJCL0.DE с CLOA.DEJCL0.DE с UCLU.DEJCL0.DE с LAAA.DE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

JCL0.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCL0.DE
Ранг доходности на риск JCL0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCL0.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCL0.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCL0.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCL0.DEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.42

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
-0.41

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.94

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

-0.33

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.63

-0.65

+38.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCL0.DE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCL0.DE на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCL0.DE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCL0.DEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

-0.42

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.71

0.66

+2.05

Просадки

Сравнение просадок JCL0.DE и MSFT

Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCL0.DEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-51.87%

+51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-33.31%

+32.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.02%

+22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.41%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

16.53%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JCL0.DE и MSFT

Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCL0.DEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

10.14%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

22.16%

-21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

25.62%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

26.47%

-25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

27.45%

-26.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCL0.DE и MSFT

JCL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

JCL0.DE and MSFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор