Сравнение JCL0.DE с ISRG
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs -24.87% for ISRG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и ISRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как ISRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -24.02%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 3.57% | 0.07% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -24.02% | -4.37% | -0.48% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and ISRG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. ISRG — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
ISRG
Сравнение JCL0.DE c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCL0.DE | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.87 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | -0.78 | +7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | -1.49 | +39.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCL0.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | -0.81 | +4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 0.49 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и ISRG
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки ISRG в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -71.84% | +71.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -31.81% | +31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.53% | +37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -14.92% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 16.77% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и ISRG
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 11.63% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 20.27% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 30.91% | -29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 32.75% | -31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 32.36% | -31.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и ISRG
Ни JCL0.DE, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and ISRG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор