Сравнение JCL0.DE с ARES
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.18% vs -27.07% for ARES. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и ARES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -17.73%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -17.73%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.64% | 3.57% | 0.07% |
ARES Ares Management Corporation | -17.73% | -16.91% | 1.30% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and ARES is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. ARES — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
ARES
Сравнение JCL0.DE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCL0.DE | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.91 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | -0.56 | +7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.98 | -1.01 | +38.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и ARES
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки ARES в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -54.77% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -48.35% | +47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.92% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -12.08% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 26.92% | -26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и ARES
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.23%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 12.55% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 35.76% | -35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 42.35% | -41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 37.25% | -36.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 36.61% | -35.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и ARES
JCL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.27% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and ARES have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор